Oi Macfabiano, tudo bem?
Realmente é estranho não aparecer a janela de progresso do render, apesar do ESQ funcionar para parar o render, são importantes as informações que aparecem na janela de progresso do render.
Você deve ter movido a janela para fora da tela ou está usando uma resolução de tela muito pequena para trabalhar no Max.
O mínimo aceitável é 1024 x 786, não tem como trabalhar com 800 x 600.
Se for isso, mude para 1024 X 768 que a janela vai aparecer no canto direito da sua tela.
Se não for isso, abra o arquivo 3dsmax.ini, ele está na pasta raiz onde instalou o 3ds max, e encontre a chave [RenderProgressDialogPosition]
Abaixo dela tem uns números que definem a posição e o tamanho dessa janela.
Se você colocar 0 0 0 0 a janela vai aparecer no canto superior esquerdo da sua tela.
Abraços