Olá MarceloRicardo, tudo bem?
Você pode fazer isso por trazer as paredes do cad todas em polyline ou bondary aplicado, aí no max você aplica o modificador extrude. Mas dá um pouco mais de trabalho do que fazer com Wall, um sistema de paredes próprio do max. Create > AEC Extended > Wall. Com o Snap de Vértice ligado (Snap Vertex), você vai guiando as paredes através das linhas da planta baixa do cad, depois que você importou o arquivo dwg pro max. Quando terminar de desenhar as paredes, você cria as portas e janelas e através do Select and Link já é criado automaticamente o vão nas paredes. Enfim, existem várias formas de se fazer isso que você precisa, mas creio que esta, do Wall, seja a que melhor apresente os resultados que você procura. Pratique deste jeito que logo você se acostuma e verá que vale a pena fazer assim!
Um abraço!
Always Outnumbered, never outgunned!
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