Cara tenho outra dica!!!
quando terminar os modelos no cad, digite "purge" ai abrirá um janela, desmarque a opção "confirm each item to be purged" ai click em purge all ate quanto acabar a opção de clickar!! entende? esse comando limpara tudo do cad!!! ai importa normal pro max.. dentro do max eu não uso o proxy acho paia,,, entaum eu seleciono o objeto e clicko com o direito em cima dele e em "object properties" click,,, vai apaarecer uma janela ai em "display properties" abilita a opção ""display as box"" ele fará um box do arquivo q na hr do render ele aparecerá bem!!! o arquivo não fica leve q nem um proxy, mas fica leve na view port ond fica melhor de trabalhar!! blz
tenta isso