Oi grupokgn. Depende do que vc quer fazer, o parti volume pode ser usado no material do objeto para criar uma nuvem por exemplo, ou pode ser usado na cena toda para criar neblina e formar aqueles fachos nas luzes.
Se for no material do objeto vc coloca o shader no slot volume dentro do menu mental ray connection.
Se for na cena toda vc coloca o shader no slot volume do camera shaders na aba renderer da janela de render (F10).
Para testar e não demorar, aumenta bem o valor do minimum steps e maximum steps.
O primeiro teste vai ficar tudo branco, tem que diminuir o valor do extinction para ficar bem suave, mas 4 casas decimais é pouco, aumenta para 6 nas preferencias do max.
E coloca uma cor bem escura no slot de cor, cor clara fica mais forte e mais denso.