Se vai levar as linhas da planta baixa para extrudir no Max, então é muito mais fácil fazer direto no AutoCAD, porque pode extrudir lá também sem problemas e vai ser mais fácil de unir tudo com boolean. Não vai precisar levar retângulos de referência para saber altura das coisas nem nada disso.
Só que modelar no AutoCAD é muito ruim, ele é muito ruim com 3D, ter que ficar trocando a posição do UCS para poder modelar é o fim do mundo.
Se levar as linhas da planta baixa para modelar no Max vai ficar pronto muito antes do que se fizesse no AutoCAD, mas tem que conhecer as ferramentas de arquitetura do Max para modelar rápido e fácil.
Usar o Wall nas paredes é a melhor opção para paredes, portas e janelas, porque é rápido, preciso e permite modificação fácil. Como vai modificar as coisas extrudindo? Terá que editar em Poly, que é trabalhoso e demorado, e ter que voltar no CAD para modificar e importar de novo é o fim do mundo também.
No Max você modela com precisão e em escala se tiver a referência da planta baixa 2D feita no AutoCAD.