Veja abaixo os vídeos de demonstração do Script Bake Animation On Bones para o 3ds max, que facilita bastante o processo de exportar animações para a Unreal Engine, pois ela só permite que importe animações com Bones.
O Script gera os Bones, transfere as animações dos objetos para eles e faz o link de cada objeto com o seu respectivo Bone.

O Bake Animation On Bones não é gratuito, mas custa apenas 5 dólares, você pode ter mais informações clicando aqui.