Veja abaixo o vídeo tutorial ensinando a criar céu envolvendo a cena no Unreal Engine.

O autor explica a composição do Shader e a esfera 3D mapeada que deve ser feita num programa 3D, no caso ele utiliza o Maya, mas o procedimento é idêntico no 3ds max, apenas vai usar o modificador Unwrap UVW em vez do UV Editor do Maya.