Veja abaixo o vídeo tutorial, em português, sobre importação de objetos no Unreal a partir do 3ds max.

O autor, Carlos Bayer, explica como importar o objeto com as texturas PBR e automatizar a aplicação delas numa instância do seu próprio Master Material, em vez de usar a pobre conversão de materiais que o programa oferece.

Baixe o Unreal de graça clicando aqui.